Советники и роботы

Что такое индикаторы Фибоначчи и японские свечи. Как их использовать в анализе рынка

Тем, кто уже освоил самые начальные знания о валютных рынках, нужно двигаться дальше и погружаться в более детальный анализ. Рассмотрим в этой статье, какое применение в техническом анализе нашли числа Фибоначчи, и какую информацию мы можем получить, изучая японские свечи. Эти методики теханализа очень широко применяются трейдерами, так что знание их хотя бы на начальном уровне будет полезным для всех новичков. Еще более точные данные можно получать, применяя их одновременно, впрочем, как и многие другие методики.

Повышение эффективности анализа

Японские свечи, как инструмент теханализа, очень многообразны, да к тому же еще и универсальны в том плане, что их можно сочетать практически с любым другим инструментом, в том числе и с Фибоначчи. С другой стороны, неся в себе массу информации, свечи, а точнее их комбинации, не всегда дают сильные сигналы, поэтому их лучше подкреплять дополнительными сигналами.

Лучше всего комбинации свечей отрабатываются на сильных уровнях, линиях трендов или ценовых каналов, а значит, сочетание их с инструментами Фибоначчи – это то, что нам нужно. С одной стороны – фигуры Фибоначчи дают нам те линии, на уровне которых мы можем ожидать сигналов от японских свечей, с другой стороны – комбинации этих свечей подтверждают либо опровергают силу этих уровней, а также могут указывать на окончание коррекций.

А теперь более подробно о каждом из этих видов анализа.

Японские свечи

Несмотря на то, что западные трейдеры стали использовать японские свечи для анализа гораздо позднее, чем линейные графики или бары, они стали наиболее популярным видом изображения графиков. Как уже было сказано выше, большинство сигналов, получаемых от свечного анализа в отрыве от общей картины и других видов анализа, не всегда бывают сильными, но есть некоторые комбинации, которые можно использовать в качестве основных. При этом лучше всего такие комбинации работают на графиках не ниже четырехчасового. Но для начала посмотрим, каким образом строится свеча.

Для ее построения берется четыре значения: цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальное значение (high) и минимальное значение (low). Тело свечи (толстая ее часть) образуется как разница между ценами открытия и закрытия: если цена закрытия выше цены открытия, то образуется бычья свеча (белая), если ниже – медвежья (черная). Цветовая гамма свечей может быть разной, но мы для примера возьмем черно-белый вариант. Над и под телом свечи образуются тени, которые показывают, как далеко отскочило экстремальное значение цены от торговой сессии. Свеча может характеризовать любой промежуток времени, на котором проводится анализ, но, как уже было сказано, более сильные сигналы по ним образуются на более длительных временных промежутках.

svechi

Кроме таких вот стандартных свечей могут образовываться так называемые доджи – свечи, на которых цена открытия и закрытия совпадают или почти совпадают (цвет при этом значения не имеет). Такие свечи довольно часто используются в различных комбинациях и чаще всего усиливают сигнал.

svechi_2

Различных комбинаций, образующихся японскими свечами, очень много, мы же остановимся на более сильных из них. Кстати, у многих из них очень поэтичные названия, не зря же их родиной была Япония.

Молот и повешенный

Выглядят эти свечи одинаково: небольшое тело, отсутствует или очень маленькая верхняя тень, и очень длинная нижняя, цвет свечи значения не имеет. Различаться они будут по своему местонахождению: молот образуется на нисходящем тренде (служит сигналом к развороту вверх), повешенный – на восходящем (сигнал к развороту вниз). При этом речь не обязательно идет о глобальном изменении направления тренда – это может быть и небольшая коррекция.

poveshenii

molot

Длинная черная свеча, идущая за «повешенным» или белая, идущая за молотом, служат дополнительным подтверждением сигнала.

Поглощение

Сильным сигналом разворота рынка являются модели поглощения, для которых характерны следующие особенности: свечи должны быть контрастными по цвету (или же первая свеча должна быть доджи); вторая свеча своим телом полностью перекрывает (поглощает) первую; на рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция.

pogloshenie

poveshennii_2

Харами

Если в рассмотренном выше примере первая свеча будет больше, а вторая значительно меньше (так называемый волчок – свеча с небольшим телом), то образуется сигнал, называемый харами. Сам по себе такой сигнал не является очень значимым – скорее, просто говорит о приостановке рынка, но вот если в качестве второй свечи выступает доджи, то это будет уже более значимый сигнал к развороту, называется он крест харами.

harami

Звезда

Такая модель также указывает о возможном завершении предыдущей тенденции. Образуется она как свеча с маленьким телом после свечи с большим телом, при этом обязательно должен быть разрыв между их телами. Усиливает такой сигнал свеча доджи в качестве звезды. Особенно сильный сигнал образуется, когда при восходящем тренде образуется звезда доджи с разрывом по отношению к предыдущей и последующей нисходящей свече не только между телами, но и между тенями. Такая модель называется «брошенный младенец на вершине.

звезда

По аналогии с ней образуется и модель на нисходящем тренде, которая называется «брошенный младенец в основании».

Перечислить все комбинации японских свечей в одной статье просто невозможно, но для начала работы этих знаний может быть достаточно. А уже по мере их отработки можно будет двигаться дальше.

Инструменты Фибоначчи

Теперь посмотрим, что нам могут дать инструменты Фибоначчи, которые основаны на последовательности чисел, выведенной итальянским ученым Леонардо Пизанским, известным нам как Фибоначчи. Эта последовательность представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее образуется как сумма двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом существует ряд закономерностей, которые и были положены в основу анализа торговли: если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,618, если разделить большее на меньшее – то 1,618; если же взять три последовательных числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,382, наоборот – 2,618; если взять четыре числа, то получится соответственно 0,236 и 4,236. Если же извлечь квадратный корень из 0,618, получаем 0,786. Именно эти значения используются для построения разных фигур Фибоначчи.

Большим плюсом данного анализа является то, что на его основе можно строить достаточно самостоятельные системы торговли, но для большей эффективности лучше все-таки сочетать его с дополнительным инструментом, лучше всего с японскими свечами. Существует несколько инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Это как раз и есть последовательность чисел Фибонначи, вблизи которых ожидаются значительные изменения цены.

Временные зоны

Как видим на графике, на уровне проведенных линий цена действительно меняла свое направление.

Веер Фибоначчи

Веер показывает нам уровни, где цена с наибольшей вероятностью может остановиться или начать коррекцию. Строится он по двум точкам экстремума, далее корректируется по мере изменения цены.

Веер

Линии Фибоначчи

Линии (или уровни) используются для определения возможных уровней разворота и областей поддержки и сопротивления.

linii

Дуги Фибоначчи

Дуги представляют собой три полуокружности, которые строятся на основе линий тренда и учитывают не только изменение цены, но и необходимое для этого время. На восходящем тренде они показывают возможную зону поддержки и разворота, на нисходящем – сопротивления.

dugi

Канал Фибоначчи

Канал представляет собой разновидность линий коррекции, но линии здесь строятся не горизонтально, а по направлению тренда. На определенном отдалении от канала строятся линии, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления. При построении за базовую линию канала принимается верхняя линия при восходящем тренде и нижняя – при нисходящем.

kanal

Плохо