Стратегии и Аналитика

Обзор базовых скальпинг стратегий

Сделки на международном валютном рынке могут длиться от нескольких минут до нескольких месяцев, а некоторые инвесторы держат свои позиции открытыми в течение года. Однако наиболее значительный интерес среди трейдеров вызывают краткосрочные сделки, которые предполагают получение быстрой прибыли в течение нескольких минут. Эта статья посвящена стратегиям краткосрочных сделок, мы рассмотрим их преимущества и недостатки, а также приведем примеры таких стратегий.

Краткосрочные сделки называются скальпингом – способом получить несколько пунктов от сравнительно небольшого движения цены финансового инструмента (название происходит от слова «скальп» иначе говоря, трейдер «срезает верхушку» ценового движения). При этом не имеет значение направление доминирующего тренда, не учитываются макроэкономические факторы, трейдер посвящает минимальное количество времени планированию и подготовке сделок. Вся его работа сводится к поиску рыночных условий, при которых можно открыть позицию, и через несколько минут ее закрыть, зафиксировав прибыль.

Для кого подходит скальпинг

Скальпинг стратегии Форекс-рынка являются достаточно сложными торговыми системами и требуют огромного опыта, строгого следования правилам выбранной системы, а также принципам мани-менеджмента. Такие сделки могут проводить исключительно профессиональные инвесторы, которые посвятили трейдингу несколько лет. Тем не менее, большинство начинающих трейдеров активно интересуются скальпинг-стратегиями, поскольку считают, что быстрые сделки позволяют в течение сравнительно короткого времени раскрутиться с небольшой суммы до внушительного депозита.

Скальпинг действительно является эффективным способом торговли на Форекс, поскольку позволяет зарабатывать более 30% прибыли только за одну торговую сессию. Однако такая прибыльность имеет и обратную сторону – это высокий риск, который может привести к значительному проседанию депозита, или даже к его уничтожению (в случае наличия на торговом счету небольшой суммы, что обычно встречается среди начинающих трейдеров). Я не берусь рекомендовать новичкам Форекс скальпинговые стратегии, гораздо более безопасными являются системы торговли, в которых сделки занимают более одного дня, при условии, что цена пункта позволяет депозиту выдерживать значительные колебания.

Преимущества и недостатки

Главное отличие скальпинга от долгосрочных стратегий заключается в возможности использовать больше движений – если валютная пара в среднем проходит 60 пунктов в день в одну сторону, то общий объем изменений может достигать 150 пунктов (за счет разнонаправленных движений в течение дня).

Преимуществом скальпинга является то, что торговые операции могут осуществляться непрерывно в течение всей торговой сессии, поскольку, независимо от уровня волатильности инструмента, небольшие движения цены возникают практически все время. Прибыль от одной сделки равняется буквально нескольким пунктам и ненамного превышает количество пунктов спреда (кроме того, трейдеры учитывают небольшой «припуск» на проскальзывания). Однако за счет количества сделок общая прибыль по итогам торговой сессии может быть весьма существенной, трейдер может заработать таким способом до 100 пунктов и более.

Недостатком скальпинговых стратегий можно считать необходимость для трейдера непрерывно осуществлять мониторинг и постоянно находиться в напряжении, ведь если цена направится в противоположную сторону, позицию нужно незамедлительно закрывать. Очередным недостатком является высокий уровень риска в краткосрочных сделках, поскольку, чем короче период, тем сложнее прогнозировать изменение цен. Так, в сделках, которые продолжаются не более пяти минут, множество ценовых изменений является «рыночным шумом», то есть, эти движения никак не связаны с текущим трендом, а также с макроэкономическими событиями. Прогнозируемая прибыль составляет всего несколько пунктов, поэтому трейдеру необходимо быстро закрывать сделку, если цена пошла в обратную сторону.

Помощь советников и торговых роботов

Облегчить задачу трейдера помогают программы, которые подают сигналы о благоприятном моменте для заключения сделки. Программные продукты (также называемые советниками) основаны на алгоритмах, которые использует трейдер для торговли в ручном режиме или же на иных принципах. Это могут быть сочетания показаний индикаторов, фигуры волнового анализа, переведенные в цифровой код.

Советники избавляют трейдера от необходимости ежеминутно отслеживать положение дел на множестве графиков различных финансовых инструментов, позволяя получать готовые сигналы, на основании которых можно открывать сделки.

Разновидностью программных решений, облегчающих задачу трейдеру, являются торговые роботы. Отличие торговых роботов заключается в возможности последних самостоятельно заключать сделки. Без непосредственного участия трейдера позиции открываются соответственно заранее определенным условиям, а затем, также при наступлении определенных ситуаций, закрываются.

Для скальпинга разработано множество автоматических торговых систем и советников, которые позволяют совершать большое количество сделок в течение торговой сессии. Программные продукты, в той или иной мере демонстрирующие прибыльность, можно отыскать в свободном доступе, приобрести готовые или даже заказать разработчикам – таким образом можно механизировать собственную стратегию. Основным условием использования советников и автоматических торговых систем является предварительное тестирование, которое позволяет определить – является ли стратегия прибыльной, и на какое соотношение убыточных и прибыльных сделок может рассчитывать скальпер.

Популярные стратегии

Сейчас мы представим несколько стратегий, которые используются трейдерами для краткосрочной торговли и, несомненно, заслуживают внимания новичков. Это довольно простые стратегии, которые могут применяться в чистом виде или же стать основой для создания более сложных или более «адаптированных» к нуждам трейдера торговых систем.

Стратегия FX-Prime

Торговая стратегия позволяет получать прибыль практически при любых ценовых колебаниях, и рассчитана на небольшие временные отрезки. Рекомендованным финансовым инструментом для этой стратегии является пара GBP/USD, впрочем, тестирование показывает ее эффективность и на прочих валютных парах. Сразу стоит сказать, что одновременно работать сразу с несколькими инструментами будет затруднительно, так как на экране нужно наблюдать сразу за двумя ценовыми графиками (по одной паре).

Итак, для одной пары потребуется два графика, с минутным и пятиминутным таймфреймами. На этих графиках могут присутствовать уровни поддержки и сопротивления, которые помогут планировать возможные прибыли и ограничивать убытки (устанавливая приказы «тейк-профит» и «стоп-лосс»). Кроме того, на графиках размещаем индикаторы Heiken Ashi, CCI с периодом 170 и 34, RSI – все эти индикаторы встроены по умолчанию в торговую платформу МТ4.

Скальпинг

Сделки открываются на минутном таймфрейме (М1), при этом направление тренда отслеживается на М5. Тренд определяется по следующим правилам:

Индикатор Heiken Ashi окрашивается зеленым при восходящем тренде, а при нисходящем тренде становится красным. Таким образом, получаем представление о доминирующем (в пределах нашей стратегии) тренде. После чего продолжаем анализ остальных индикаторов.

Индикатор CCI (34) (толстая желтая линия на рисунке) должен пробить нулевую отметку снизу, затем то же самое должен проделать CCI (170) – после этого можно открывать сделку на покупку. Для продажи индикаторы должны двигаться сверху вниз.

Индикатор RSI – наиболее важным является область 45 – 55. Если индикатор находится в указанных пределах, это может говорить о нестабильности рынка, поэтому следует воздержаться от сделок до тех пор, пока индикатор не покинет эту зону. Сигналом к покупке является пересечение индикатором уровня 55 (вверх), а сигналом к продажам является пересечение уровня 45 (вниз).

Стратегия Метод Пуриа

Торговая система позволяет зарабатывать порядка 50 пунктов в течение торговой сессии, и пригодна для подавляющего большинства валютных пар. Для реализации данной стратегии понадобятся индикаторы Moving Average (с тремя периодами) и индикатор-осциллятор MACD – все индикаторы имеются в торговой платформе МТ4. Кроме того, нужна будет таблица таймфреймов, поскольку для различных валютных пар необходимо выбирать соответствующий временной период для работы.

Для начала необходимо выставить индикаторы, вне зависимости от валютной пары параметры будут следующими:

Средние скользящие: МА1 (период 85, Low, на графике зеленый); МА2 (период 75, Low, на графике красный); МА3 (период 5, Exponential, Close на графике желтый). MACD: ЕМА (15), ЕМА (25), MACD SMA 1.

Скальпинг 1

Правила для открытия позиций следующие.

Для продажи необходимо, чтобы желтая линия пересекла красные по направлению сверху вниз – это основной сигнал, при наличии которого можно анализировать показания остальных индикаторов. Кроме того, должно быть подтверждение на MACD – закрытие одного бара ниже нуля.

Для покупки нужно, чтобы желтая линия пересекла красные в обратном направлении, снизу вверх. Соответственно, на MACD один бар закрывается выше нулевой отметки.

Устанавливать Stop Loss нужно на расстоянии 14-20 пунктов, не более, или же за линией ближайшего минимума. Take Profit устанавливается согласно таблице таймфреймов, в зависимости от выбранной пары.

Skalpiung_pari

Напоследок подчеркиваем, что во всех случаях необходимо дождаться подтверждения по индикатору MACD.

Стратегия Метод Аутсайдера

Это одна из наиболее простых торговых стратегий, которая, однако, весьма эффективна, и обеспечивает возможность прибыльной торговли внутри дня. Для работы понадобится один единственный индикатор — экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), рекомендованным инструментом является пара GBP/USD, для работы лучше всего выбирать время европейской или американской сессии, когда данная пара наиболее волатильна.

Устанавливаем на графике М15 индикатор ЕМА с периодом 9 и знакомимся с условиями для входа в рынок. Позицию необходимо открывать в том случае, если свеча на графике не касается индикатора (тело свечи и тень). При условии восходящего тренда Close последней свечи должно быть выше, чем High той свечи, которая закрылась до нее, а при нисходящем тренде Close последней свечи должен быть ниже, чем Low предыдущей свечи.

Скальпинг 2

Сразу после открытия позиции нужно выставить Take Profit и Stop Loss, во избежание непредвиденных резких движений цены. При восходящем тренде Stop Loss устанавливается на уровне, равном Low предшествующей свечи, а при нисходящем тренде может быть на уровне High. Если эти уровни находятся слишком близко к точке входа, то Stop Loss устанавливается несколько ниже (или, соответственно, выше). В свою очередь, Take Profit должен в два раза превышать Stop Loss. Если сразу после открытия позиции цена быстро направилась в нужную сторону, то необходимо переставить Stop Loss в безубыток.

Кроме перечисленных инструментов и условий для данной стратегии существует дополнительный инструмент – индикатор ЕМА с периодом 50. Индикатор показывает следующее: если цена находится под его линией, то это является признаком, что нужно искать момент для продажи, а если сверху, то стоит присматриваться к возможности покупки.

Далее, для использования стратегии необходимо наличие ярко выраженного тренда, поскольку при его отсутствии количество убыточных сделок возрастает. Кроме того, есть ограничивающие условия, при наступлении которых не стоит входить в рынок:

  • Свечи при гэпе (резкое ценовое движение, разрыв на графике);
  • На расстоянии цены от линии индикатора ЕМА (9) менее трех пунктов;
  • При наличии больших свечей, величина которых резко отличается от величины соседних свечей.
Плохо